Домашний очаг

Что такое актуарная наука?

Актуарная наука — это дисциплина, которая оценивает финансовые риски в области страхования и финансов с использованием математических и статистических методов. Актуарная наука применяет математику вероятности и статистики для определения, анализа и решения финансовых последствий неопределенных будущих событий. Традиционная актуарная наука в основном вращается вокруг анализа смертности и составления таблиц продолжительности жизни, а также применения сложных процентов.

Понимание актуарной науки

Актуарная наука пытается количественно оценить риск наступления события с помощью анализа вероятности, чтобы можно было определить его финансовые последствия. Актуарная наука обычно используется актуариями в страховой отрасли. Актуарии анализируют математические модели для прогнозирования или прогнозирования разумности наступления события, чтобы страховая компания могла выделить средства для выплаты любых претензий, которые могут возникнуть в результате события. Например, изучение показателей смертности лиц определенного возраста помогло бы страховым компаниям понять вероятность или сроки выплатыполис страхования жизни.

Актуарная наука стала формальной математической дисциплиной в конце 17 века с возросшим спросом на долгосрочное страховое покрытие. Актуарная наука охватывает несколько взаимосвязанных предметов, включая математику, теорию вероятностей, статистику, финансы, экономику и информатику. Исторически актуарная наука использовала детерминированные модели при построении таблиц и премий. За последние 30 лет наука претерпела революционные изменения в связи с распространением высокоскоростных компьютеров и объединением стохастических актуарных моделей с современной финансовой теорией.

Многие колледжи и университеты предлагают степени в области актуарных наук, которые состоят из основательного базового курса по математике, статистике и экономике, а также по всем видам инвестиций.

Применение актуарной науки

Страхование жизни и пенсионные планы являются двумя основными областями применения актуарной науки. Однако актуарная наука также применяется при изучении финансовых организаций для анализа их обязательств и улучшения процесса принятия финансовых решений. Актуарии используют эту специальную науку для оценки финансовых, экономических и других бизнес-приложений будущих событий.

Страхование

В традиционном страховании жизни актуарная наука фокусируется на анализе смертности, составлении таблиц продолжительности жизни и применении сложных процентов, которые представляют собой накопленные проценты за предыдущие периоды плюс проценты по основным инвестициям. В результате актуарная наука может помочь в разработке политики для финансовых продуктов, таких как аннуитеты, которые представляют собой инвестиции, приносящие фиксированный доход. Актуарная наука также используется для определения различных финансовых результатов для инвестиционных активов, принадлежащих некоммерческим корпорациям в результате пожертвований.

В медицинском страховании, включая планы, предоставляемые работодателем, и социальное страхование, актуарная наука включает анализ показателей

• Инвалидность среди населения или риск того, что определенная группа людей станет инвалидом
• Заболеваемость или частота и степень, в которой заболевание встречается в популяции
• Смертность или коэффициент смертности, который измеряет количество смертей в популяции в результате определенного заболевания или события
• Рождаемость или коэффициент рождаемости, который измеряет количество рожденных детей

Например, показатели инвалидности определяются для ветеранов, которые могли быть ранены при исполнении служебных обязанностей. Определенные проценты присваиваются степени инвалидности для определения выплаты по страхованию на случай инвалидности.

Актуарная наука тут также применяется к имущественному страхованию, страхованию от несчастных случаев, ответственности и общему страхованию – случаям, когда страховое покрытие обычно предоставляется на возобновляемый период (например, ежегодно). Страховое покрытие может быть аннулировано в конце периода любой стороной.

Пенсии

В пенсионной отрасли актуарная наука сравнивает затраты на альтернативные стратегии в отношении разработки, финансирования, учета, администрирования и обслуживания или реорганизации пенсионных планов. Пенсионный план — это план с установленными выплатами, который представляет собой тип пенсионного плана, включающий взносы работодателя, которые должны быть отложены и выплачены работникам при выходе на пенсию.

Краткосрочные и долгосрочные ставки по облигациям в значительной степени влияют на пенсионные планы и их инвестиционные стратегии. Облигации — это долговые инструменты, выпущенные правительствами и корпорациями, которые обычно выплачивают периодическую процентную ставку. Например, в условиях низких процентных ставок пенсионный план может испытывать трудности с получением дохода от облигаций, в которые он инвестировал, что увеличивает вероятность того, что у пенсионного плана могут закончиться деньги.

К другим факторам, влияющим на жизнеспособность пенсионного плана, относятся механизмы выплаты пособий, коллективные переговоры, конкуренты работодателя и изменение демографического состава рабочей силы. Налоговое законодательство и политика Налоговой службы (IRS) в отношении расчета пенсионных излишков также влияют на финансы пенсионного плана. Кроме того, экономические условия и тенденции на финансовых рынках могут влиять на вероятность того, что пенсионный план останется финансируемым.